Opção Negociação Estratégias Pesquisa Papéis

Estratégias de negociação Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Estratégias O pacote seguro em dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, simultaneamente, deixando de lado o dinheiro para comprar o estoque, se for designado. Se as coisas forem esperadas, permite que um investidor compre o estoque a um preço abaixo do seu valor de mercado atual. O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que a colocação não seja atribuída. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill eo prémio recebido pela venda da opção de venda. O investidor adiciona um colar a uma posição existante de estoque longo como uma cobertura provisória, ligeiramente menos do que completa, contra os efeitos de uma possível queda a curto prazo. O ataque longo oferece um preço de venda mínimo para o estoque, e a greve de chamada curta define um preço máximo. Esta estratégia consiste em escrever uma chamada coberta por uma posição de estoque longo equivalente. Ele fornece uma pequena cobertura no estoque e permite que um investidor ganhe uma renda premium, em troca de perder temporariamente grande parte do potencial de aumento de ações. Esta estratégia é usada para arbitrar uma colocação que está sobrevalorizada por causa de seu recurso de exercícios iniciais. O investidor vende simultaneamente um in-the-money no seu valor intrínseco e shorts o estoque, e depois investe o produto em um instrumento que gere a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros vencidos. Cobertura da taxa de propagação Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente se mover para, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e depois atinge um platô. Esta estratégia é apropriada para um estoque considerado bastante valorizado. O investidor tem uma posição de estoque longo e está disposto a vender o estoque se ele for maior ou comprar mais do estoque se ele for menor. Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que desejam uma chance de participar da valorização esperada das ações subjacentes durante o prazo da opção. Se as coisas acontecerem como planejado, o investidor poderá vender a chamada com lucro em algum ponto antes do vencimento. Long Call Butterfly Esta estratégia ganha lucros se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta no vencimento. Calendário Long Call Spread Esta estratégia combina uma perspectiva de longo prazo com uma perspectiva hipotecária neutra a curto prazo. Se o estoque subjacente permanecer constante ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá pagar um prêmio para iniciar o cargo. Long Call Condor Long Ratio Call Spread O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de upside é ilimitado. O conceito básico é para o delta total das duas chamadas longas para aproximadamente igual ao delta da única chamada curta. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a mudança no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque sobe o suficiente para onde o delta total das duas chamadas longas se aproxima de 200, a estratégia atua como uma posição de estoque longo. Proporção prolongada da propagação O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo e pode até ganhar um crédito, mas o potencial negativo é substancial. O conceito básico é que o delta total das duas posições longas seja aproximadamente igual ao delta da única colocação curta. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a mudança no valor da posição da opção será limitada. Mas se o estoque declinar o suficiente para onde o delta total dos dois longos coloca abordagens 200, a estratégia atua como uma posição de estoque curto. Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados somente quando o bem é vendido. Até esse momento, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, se o estoque perder o valor. Em alguns casos, o estoque pode gerar renda de dividendos. Em princípio, esta estratégia não impõe uma linha de tempo fixa. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida de forma inesperada. Esta estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e vencimento. A combinação geralmente ganha lucros se o preço das ações se mover bruscamente em qualquer direção durante a vida das opções. Patrocinadores Oficiais da OIC Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Podem ser obtidas cópias deste documento junto do seu corretor, de qualquer troca em que as opções são negociadas ou contatando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). Cópia 1998-2016 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Veja nossa Política de Privacidade e nosso Contrato de Usuário. 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